-
1 критерий Дарбина-Уотсона
General subject: Durbin-Watson modelУниверсальный русско-английский словарь > критерий Дарбина-Уотсона
-
2 критерий Дарбина-Уотсона
Русско-испанский финансово-экономическому словарь > критерий Дарбина-Уотсона
-
3 критерий Дарбина-Уотсона
nDiccionario universal ruso-español > критерий Дарбина-Уотсона
-
4 критерий Дарбина-Уотсона
( наличия или отсутствия корреляции во времени) Durbin-Watson testРусско-английский словарь по электронике > критерий Дарбина-Уотсона
-
5 критерий Дарбина-Уотсона
( наличия или отсутствия корреляции во времени) Durbin-Watson testРусско-английский словарь по радиоэлектронике > критерий Дарбина-Уотсона
-
6 h-критерий Дарбина
General subject: Durbin's h modelУниверсальный русско-английский словарь > h-критерий Дарбина
-
7 h-критерий Дарбина
Русско-английский словарь по электронике > h-критерий Дарбина
-
8 h-критерий Дарбина
Русско-английский словарь по радиоэлектронике > h-критерий Дарбина
-
9 Дарбина—Уотсона критерий
- Durbin-Watson statistic
- D. — W.
Дарбина—Уотсона критерий
Условный показатель, который применяется для выявления автокорреляции во временных рядах (обозначается d). Показатель d вычисляется по формуле: где yt+1 и yt — соответствующие уровни ряда. При отсутствии автокорреляции в исследуемом ряде показатель D.-W. приближается к числу 2, однако для правильного выбора необходимо учитывать, что в каждом конкретном случае величина d зависит от числа оцениваемых параметров и числа наблюдений. Применяется также дополнительный критерий для выявления отрицательной автокорреляции d’: d’=4-d.
[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики
EN
- Durbin-Watson statistic
- D. — W.
Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > Дарбина—Уотсона критерий
-
10 автокорреляция
автокорреляция
Корреляционная связь (см. Корреляция) между значениями одного и того же случайного процесса X(t) в моменты времени t1 и t2. Функция, характеризующая эту связь, называется автокорреляционной функцией. При анализе временных рядов автокорреляционная функция характеризует внутреннюю зависимость между временным рядом и тем же рядом, но сдвинутым на некоторый промежуток (сдвиг) времени. Иначе говоря, это корреляция членов ряда и передвинутых на L единиц времени членов того же ряда: x1, x2, x3,… и x1+L, x2+L, x3+L, … Запаздывание L называется лагом и, как правило, является положительным целым числом. Поскольку большое распространение имеют модели с лагом, равным одному году, то в некоторых работах А. определяется как корреляционная зависимость между соседними значениями уровней временного ряда. А. затрудняет применение ряда классических методов анализа временных рядов. В моделях регрессии, описывающих зависимости между случайными значениями взаимосвязанных величин, она снижает эффективность применения метода наименьших квадратов. Поэтому выработаны и применяются специальные статистические приемы для ее выявления (напр. критерий Дарбина — Уотсона) и ее элиминирования (напр., преобразование временного ряда в ряд значений разностей между его соседними членами), а также для модификации самого метода наименьших квадратов.
[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики
EN
Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > автокорреляция
См. также в других словарях:
Критерий Дарбина — Критерий Дарбина Уотсона (или DW критерий) статистический критерий, используемый для тестирования автокорреляции первого порядка элементов исследуемой последовательности. Наиболее часто применяется при анализе временных рядов и… … Википедия
Критерий Дарбина-Уотсона — (или DW критерий) статистический критерий, используемый для нахождения автокорреляции остатков первого порядка регрессионной модели. Критерий назван в честь Джеймса Дарбина и Джеффри Уотсона. Критерий Дарбина Уотсона рассчитывется по следующей… … Википедия
Дарбина — Уотсона критерий — [Durbin Watson statistic, D. W.] условный показатель, который применяется для выявления автокорреляции во временных рядах (обозначается d). Показатель d вычисляется по формуле где yt+1 и yt соответствующие уровни ряда. При отсутствии… … Экономико-математический словарь
Дарбина—Уотсона критерий — Условный показатель, который применяется для выявления автокорреляции во временных рядах (обозначается d). Показатель d вычисляется по формуле: где yt+1 и yt соответствующие уровни ряда. При отсутствии автокорреляции в исследуемом ряде показатель … Справочник технического переводчика
Автокорреляция — Автокорреляция статистическая взаимосвязь между случайными величинами из одного ряда, но взятых со сдвигом, например, для случайного процесса со сдвигом по времени. Данное понятие широко используется в эконометрике. Наличие… … Википедия
Тест Бройша — Тест Бройша Годфри, называемый также LM тест Бройша Годфри на автокорреляцию (англ. Breusch Godfrey serial correlation LM test применяемая в эконометрике процедура проверки автокорреляции произвольного порядка в случайных… … Википедия
Q-статистика Бокса-Пирса — статистический критерий, предназначенный для нахождения автокорреляции временных рядов. Вместо тестирования на случайность каждого отдельного коэффициента, он проверяет на отличие от нуля сразу несколько коэффициентов автокорреляции[1]: где n… … Википедия
Q-тест Льюнга-Бокса — статистический критерий, предназначенный для нахождения автокорреляции временных рядов. Вместо тестирования на случайность каждого отдельного коэффициента, он проверяет на отличие от нуля сразу несколько коэффициентов автокорреляции[1].… … Википедия
Q-статистика Бокса — статистика Бокса Пирса статистический критерий, предназначенный для нахождения автокорреляции временных рядов. Вместо тестирования на случайность каждого отдельного коэффициента, он проверяет на отличие от нуля сразу несколько коэффициентов … Википедия
Q-тест Льюнга — тест Льюнга Бокса статистический критерий, предназначенный для нахождения автокорреляции временных рядов. Вместо тестирования на случайность каждого отдельного коэффициента, он проверяет на отличие от нуля сразу несколько коэффициентов… … Википедия
Автокорреляционная функция — График 100 случайных величин со скрытой синусоидой. Автокорреляционная функция позволяет увидеть периодичность в ряде данных. Автокорреляция статистическая взаимосвязь между случайными величинами из одного ряда, но взятых со сдвигом,… … Википедия
